Esta guía lo ayudará a diseñar estrategias de negociación algorítmicas para controlar sus emociones mientras deja que una máquina haga las transacciones por usted. ¿Por qué desearía utilizar estrategias de negociación algorítmica de alta frecuencia? ¿Qué tipos de bots algorítmicos son los mejores? Todo se revelará en esta guía de estrategia de negociación algorítmica. Al final de esta guía, aprenderá los ingredientes secretos que necesita para desarrollar estrategias rentables de negociación algorítmica de Forex.
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Con el avance del comercio electrónico, el comercio algorítmico se hizo más popular en los últimos 10 años. El comercio de Algo comenzó por primera vez en la década de 1980. Hoy, representa casi el 70% de todas las actividades comerciales en los mercados desarrollados.
Si desea mejorar su conocimiento del comercio cuantitativo, le recomendamos que lea Estrategias ganadoras de comercio algorítmico y su justificación por Ernest P. Chan. Ernest escribió uno de los mejores libros de estrategias de negociación algorítmica. Lo que diferencia a este libro perspicaz de otros es el énfasis en los ejemplos de estrategias de negociación algorítmica en lugar de solo la teoría.
Respondamos ahora algunos de los tipos de preguntas más comunes:
- ¿Cuáles son las estrategias de negociación algorítmica de forex?
- ¿Cómo trabajan?
- ¿Quién debería negociar estrategias de Forex algo?
- ¿Y cuándo debería usar estrategias de negociación algorítmica de forex?
Empecemos.
¿Qué es el comercio algorítmico?
El comercio algorítmico es una técnica que utiliza un programa de computadora para automatizar el proceso de compra y venta de acciones, opciones, futuros, pares de divisas y criptomonedas.
En Wall Street, el comercio algorítmico también se conoce como comercio de algo, comercio de alta frecuencia, comercio automatizado o comercio de caja negra. Estos términos a menudo se usan indistintamente.
Si desea aprender cómo funciona el comercio de alta frecuencia, consulte nuestra guía: Cómo funciona el comercio de alta frecuencia: el ABC.
Básicamente, el algoritmo es un fragmento de código que sigue un conjunto de operaciones paso a paso que se ejecutan automáticamente. Las operaciones paso a paso se basan en las entradas que ha programado en él. La variable de entrada puede ser algo como precio, volumen, tiempo, datos económicos y lecturas de indicadores. Se puede usar cualquier tipo de varianza de esas variables de entrada.
Una vez que se cumplan estos criterios, se ejecutará una orden de compra o venta.
A continuación, aprenderá cómo funcionan los algoritmos de negociación. También aprenderá lo que necesita hacer para ejecutar su operación de manera totalmente automatizada:
¿Cómo funciona el comercio algorítmico?
El comercio algorítmico funciona siguiendo un proceso de tres pasos:
- Tener una idea comercial
- Convierta su idea comercial en una estrategia comercial.
- La estrategia comercial se convierte a través de un algoritmo.
Una vez que se ha creado el programa de negociación algorítmica, el siguiente paso es realizar una prueba inversa. El backtesting implica el uso de datos de precios históricos para verificar su viabilidad. Si el algoritmo le da buenos resultados probados, considérese afortunado de tener una ventaja en el mercado. Encontrar una ventaja en el mercado y luego codificarlo en una estrategia de negociación algorítmica rentable no es un trabajo fácil.
El primer paso (y el más importante) en el comercio algorítmico es tener una idea comercial rentable comprobada. Antes de aprender a crear un algoritmo comercial, debe tener una idea y una estrategia.
Después de encontrar una ventaja en el mercado, debe tener competencia y competencia. Los mejores operadores algorítmicos tienen competencia y competencia en estas tres áreas:
- Conocimiento del mercado comercial y financiero.
- Análisis cuantitativo o modelado.
- Habilidades en programación.
¿Cuáles son los mejores lenguajes de programación utilizados en el comercio algorítmico?
El comercio algorítmico de Python es probablemente el lenguaje de programación más popular para el comercio algorítmico. Matlab, JAVA, C ++ y Perl son otros lenguajes de negociación algorítmicos que se utilizan para desarrollar estrategias de negociación de caja negra inmejorables.
En este momento, el mejor lenguaje de codificación para desarrollar estrategias de negociación algorítmica de Forex es MetaQuotes Language 4 (MQL4 ).
Hagamos un resumen de las cosas que necesita para desarrollar sus estrategias de negociación algorítmica PDF:
- Una estrategia comercial basada en análisis cuantitativo.
- Elija el software de negociación algorítmico correcto que se conecta al intercambio y ejecuta automáticamente las transacciones por usted.
- Datos en vivo para el comercio.
- Datos históricos de precios para realizar una prueba inversa de su algoritmo
- Infraestructura de TI para el comercio de alta frecuencia. Los ejemplos incluyen una computadora poderosa para manejar modelos matemáticos avanzados, servidores, energía de respaldo, conexión rápida a Internet).
- Instalación de colocación para tener sus servidores instalados en la ubicación de la bolsa de valores (por ejemplo, NYSE, si intercambia acciones). Esto ayudará a minimizar la ejecución del comercio y le dará una ventaja sobre la competencia. Colocación a menudo se utiliza en el comercio de alta frecuencia.
Ahora veamos quiénes son los jugadores del mercado. ¿Quién es más propenso a utilizar el comercio algorítmico en el panorama comercial?
Vea abajo:
¿Quién utiliza el comercio algorítmico?
En esencia, cualquier operador experimentado con habilidades de codificación puede usar estrategias comerciales programadas para operar en su nombre. Un comerciante individual puede codificar su propio robot de comercio de algo para hacer algo más que abrir órdenes de compra y venta. Los algoritmos se pueden usar para cosas mucho más complejas como:
- Producir cálculos matemáticos complejos.
- Previsión de movimientos del mercado.
- Generar señales comerciales.
- Gestión de riesgos
- Etc.
Los operadores algorítmicos más competentes son las grandes instituciones y el dinero inteligente. Los fondos de cobertura, los bancos de inversión, los fondos de pensiones, los comerciantes de utilería y los corredores de bolsa utilizan algoritmos para la creación de mercado. Estos tipos conforman la élite mundial experta en tecnología del comercio algorítmico.
Nota: Hoy en día, la creación de mercado se realiza a través del aprendizaje automático. Puede obtener más información sobre este tema leyendo una estrategia inteligente de creación de mercado en PDF algorítmico .
En el futuro, vamos a sumergirnos en los tipos de estrategias de negociación algorítmica.
Vea abajo:
Introducción a las estrategias de negociación algorítmica
Algunas estrategias de negociación algorítmica se utilizan para generar ganancias. Otros se utilizan para completar pedidos. A lo largo de esta guía de negociación algorítmica, nos enfocaremos en algoritmos de búsqueda de ganancias. No nos preocupa tanto la gestión algorítmica de pedidos o los algoritmos de llenado de pedidos.
Los algoritmos de llenado de pedidos ejecutan grandes cantidades de acciones o contratos de futuros durante un período de tiempo. Los algoritmos de llenado de pedidos están programados para dividir un pedido de gran tamaño en piezas más pequeñas. De esta manera no moverá el mercado contra la posición tomada.
Las órdenes y técnicas algorítmicas más populares utilizadas por el dinero inteligente son:
- Icebergs
- Porción de tiempo
- VWAP
- TWAP
- PEG / BBBO
La mentalidad del rebaño es seguir el gran dinero. Si comprende cómo un pedido de gran tamaño puede afectar el mercado, sabe que si toda la calle conoce sus intenciones, en última instancia no obtendrá el precio deseado.
Si tiene la intención de comprar acciones de ABC y toda la calle salta a comprarlas, el precio de las acciones aumentará artificialmente. Este es un caso clásico de oferta y demanda.
A continuación, vamos a esbozar las mejores estrategias algorítmicas. ¿Cuáles son las estrategias comerciales más comunes utilizadas en algo trading? Sigue leyendo.
¿Cuáles son las mejores estrategias de negociación algorítmica?
Tenemos una gran variedad de ejemplos de estrategias de negociación algorítmica. Le daremos una lista amplia para que pueda ver grandes tendencias.
En términos generales, la mayoría de las estrategias de negociación algorítmica de alta frecuencia encajarán en una de las categorías resaltadas:
- Estrategias de impulso
- Estrategias de reversión a la media
- Estrategias basadas en sentimientos
- Estrategias de arbitraje estadístico
- Estrategias de creación de mercado.
Las estrategias ganadoras de negociación algorítmica y su libro de fundamentos le enseñarán cómo implementar y probar estos conceptos en su propia estrategia de negociación sistemática.
Estrategia de impulso de comercio algorítmico
Los algos basados en el momento simplemente siguen cuando hay un pico en la volatilidad o la ignición del momento. El algo salta en ese pico de impulso con las órdenes de compra o venta y una parada apretada. La idea detrás de los algoritmos basados en el impulso es simple. Una vez que la pelota comienza a rodar, continuará haciéndolo hasta que encuentre algún tipo de resistencia.
Puede determinar el impulso del mercado utilizando indicadores y estadísticas de precios.
Un algoritmo de negociación automatizado muy simple utilizado en los futuros E-mini S&P 500 está programado para alimentar órdenes de compra cuando Emini S&P 500 alcanza un nuevo máximo intradiario después de la apertura.
Descubra algunos secretos y técnicas desarrolladas por un comerciante veterano de 35 años para el comercio diario de futuros Emini: Estrategias comerciales diarias Emini Futures .
Estrategia algorítmica de reversión a la media
El sistema de reversión media es otro tipo de sistema algorítmico que opera bajo la premisa de que el mercado oscila el 80% del tiempo. El precio generalmente gravita hacia su precio medio.
Los comerciantes algorítmicos utilizan los datos de precios históricos para determinar el precio promedio de un valor. Luego abren órdenes de compra o venta en previsión de que el precio actual vuelva al precio promedio.
Estrategia de sentimiento de comercio algorítmico
El algoritmo basado en sentimientos es un sistema de negociación algorítmico basado en noticias que genera señales de compra y venta basadas en cómo resultan los datos reales. Estos algoritmos también pueden leer el sentimiento general del mercado minorista analizando el conjunto de datos de Twitter. El objetivo de este algoritmo es predecir el movimiento futuro de los precios en función de la acción de otros operadores.
Debe tener una comprensión firme de cómo operan los mercados financieros y fuertes habilidades para desarrollar algoritmos de intercambio de sentimientos.
Estrategia de negociación algorítmica de creación de mercado
Los creadores de mercado, también conocidos como proveedores de liquidez, son agentes de bolsa que crean un mercado para un instrumento individual. Esto puede ser acciones, bonos, materias primas, monedas y criptomonedas . El trabajo principal de un algoritmo de creación de mercado es proporcionar al mercado cotizaciones de precios de compra y venta. El marketing que hace algos también se puede utilizar para igualar órdenes de compra y venta.
Una de las estrategias algorítmicas de creación de mercado más populares implica colocar simultáneamente órdenes de compra y venta. Estos tipos de algoritmos de creación de mercado están diseñados para capturar los diferenciales.
Estrategia de negociación algorítmica de arbitraje estadístico
La mayoría de los algoritmos de arbitraje estadístico están diseñados para explotar los precios estadísticos erróneos o las ineficiencias de precios de uno o más activos. Las estrategias de arbitraje estadístico también se denominan estrategias de arb de estadísticas y son un subconjunto de estrategias de reversión a la media.
Stat arb involucra modelos cuantitativos complejos y requiere un gran poder computacional.
La forma más popular de estrategia algorítmica de arbitraje estadístico es la estrategia de comercio de pares . El comercio de pares es una estrategia utilizada para negociar los diferenciales entre dos mercados o activos. El intercambio de pares consiste esencialmente en tomar una posición larga en un activo y al mismo tiempo tomar una posición corta de igual tamaño en otro activo.
Asegúrese de consultar cuál es nuestro robot de negociación de arbitraje favorito: Cómo ganar dinero con el software de negociación de arbitraje antes de seguir leyendo.
Estrategias de comercio algorítmico de Forex
Las estrategias de negociación algorítmica FX ayudan a reducir el error humano y las presiones emocionales que conlleva la negociación. El objetivo es construir algoritmos más inteligentes que puedan competir y vencer a otros algoritmos comerciales de alta frecuencia.
La mayoría de los comerciantes no tienen dinero para pagar computadoras poderosas y servidores de colocación costosos. Competir contra otros algoritmos de negociación HFT es como competir contra Usain Bolt.
Entonces, ¿cómo puedes competir con otros cuantos?
¿Cuál es el secreto para ganar esta carrera?
Como dijo Sun Tzu en The Art of War: «Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca».
La mejor manera de seguir este principio es analizar cómo se comportan otros algoritmos de Forex y estudiar sus movimientos.
Por ejemplo, un secreto sucio y una práctica estándar utilizada por muchos algos es la estrategia de encendido de impulso. Este algo busca causar un aumento rápido en el precio por encima de cierto nivel clave. Típicamente, este algoritmo incorpora soporte y resistencia , oscilación alta / baja, puntos de pivote u otros indicadores técnicos clave. Esta acción inducirá a otros operadores a negociar la parte posterior de ese movimiento.
El gráfico de Forex a continuación muestra el algoritmo de encendido de impulso de Forex en acción:
Puede entrenar y programar su algoritmo de Forex para responder a este tipo de comportamiento. Si tiene habilidades de programación superiores, puede construir su sistema algorítmico de Forex para detectar cuando otros algos están presionando para encender el impulso.
Palabras finales – Estrategias de negociación algorítmica
Desarrollar su estrategia de negociación algorítmica lleva tiempo, pero las ventajas y la tranquilidad que obtiene hacen que valga la pena. Este es un espacio muy competitivo que requiere tener conocimientos superiores y habilidades de programación para poder desarrollar algoritmos comerciales de alta frecuencia .
El auge de los robots comerciales de alta frecuencia ha llevado a una batalla cibernética que se libra en los mercados financieros. Las estrategias de negociación algorítmica de Forex también han dado vida a otras oportunidades comerciales que un comerciante astuto puede aprovechar.